كيفية حساب التوقع من نظام التداول

توقعات آلة حاسبة.
حاسبة التوقعات.
في الحقول أدناه، أدخل القيم لحجم حسابك، وينرات، وحجم الموقف ومتوسط ​​المكافأة: نسبة المخاطر. الإخراج تلقائيا بحساب التوقعات في النسبة المئوية ومن حيث المال.
هل تحتاج إلى بعض المساعدة في تفسير القيم؟ نلقي نظرة هنا:
روابط سريعة.
نحن اثنين من الرجال من ألمانيا التي تعبت من 9 إلى 5 وشرعت في رحلة من العمر، والتجارة والسفر أينما ومتى نريد.
نحن متحمسون للعودة كما أننا لن يكون في مكان قريب إلى أين نحن اليوم دون مساعدة من التجار المخضرم الآخرين التي ساعدتنا في البداية.
إذا كنت تنظر في الانضمام إلى مجتمعنا، ونحن نشعر بالفخر من ثقتكم، ونحن سوف نتأكد من أن كل دقيقة مجانية لدينا سوف تنفق على جعل الاستثمار الخاص بك جديرة بالاهتمام.
تنويه المخاطر.
السعر العمل يبوك (مجانا)
أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك والحصول على إمكانية الوصول الفوري إلى الكتاب الاليكترونى العمل السعر.

كيفية حساب توقع نظام التداول
واحدة من الأسرار الحقيقية للنجاح التداول هو التفكير من حيث نسب المخاطر إلى مكافأة في كل مرة كنت تأخذ التجارة.
اسأل نفسك، قبل أن تأخذ التجارة، & لدكو؛ ما هي المخاطر على هذه التجارة، والمكافأة المحتملة تستحق المخاطر المحتملة؟
ماذا يمكنني أن أتوقع من نظام التداول الخاص بي أن تفعل بالنسبة لي على المدى الطويل؟
ما هو توقع؟
ويمكن وصف نظام التداول بأنه توزيع مضاعفات R التي يولدها. التوقع هو ببساطة متوسط، أو متوسط، R ولدت متعددة.
ولكن ماذا يعني ذلك بالضبط؟
لمحة موجزة عن المخاطر والمضاعفات R.
إذا كنت قد قرأت أي من كتب الدكتور ثارب، كما تعلمون الآن أنه أكثر كفاءة بكثير للتفكير في الأرباح والخسائر من الصفقات الخاصة بك كنسبة من المخاطر الأولية المتخذة (R).
دعنا نذهب إليه مرة أخرى لفترة وجيزة، على الرغم من:
واحدة من الأسرار الحقيقية للنجاح التداول هو التفكير من حيث نسب المخاطر إلى مكافأة في كل مرة كنت تأخذ التجارة. اسأل نفسك، قبل أن تأخذ التجارة، & لدكو؛ ما هو خطر على هذه التجارة؟ هل المكافأة المحتملة تستحق المخاطر المحتملة؟ & رديقو؛
فكيف يمكنك تحديد المخاطر المحتملة على التجارة؟ حسنا، في الوقت الذي تدخل أي تجارة، يجب عليك مسبقا تحديد بعض النقطة التي سوف تحصل على الخروج من التجارة للحفاظ على رأس المال الخاص بك. نقطة الخروج هذه هي المخاطر التي تواجهك في التجارة، أو الخسارة المتوقعة. على سبيل المثال، إذا كنت تشتري 40 $ الأسهم وتقرر الخروج إذا كان ينخفض ​​إلى 30 $، ثم خطر الخاص بك هو 10 $.
الخطر الذي لديك في التجارة يسمى R. يجب أن يكون من السهل أن نتذكر لأن R قصير للمخاطر. R يمكن أن تمثل إما المخاطر الخاصة بك لكل وحدة، والتي، في سبيل المثال، هو 10 $ للسهم الواحد، أو أنها يمكن أن تمثل مجموع المخاطر الخاصة بك. إذا قمت بشراء 100 سهم من الأسهم مع خطر 10 $ للسهم الواحد، سيكون لديك خطر إجمالي قدره 1000 $.
تذكر أن تفكر من حيث نسب المخاطر إلى المكافأة. إذا كنت تعرف أن مجموع المخاطر الأولية الخاصة بك على موقف هو 1000 $، يمكنك التعبير عن كل من الأرباح والخسائر كنسبة من المخاطر الأولية الخاصة بك. على سبيل المثال، إذا حققت ربحا قدره 2000 دولار (2 × 1000 دولار أمريكي أو 20 دولارا أمريكيا لكل سهم)، فإن الربح هو 2R. إذا حققت ربحا قدره 10000 دولار (10 × 1000 دولار أمريكي)، فإن ربحك هو 10R.
الشيء نفسه يعمل للخسائر. إذا فقدت $ 500، فقدان الخاص بك هو 0.5R. إذا فقدت 2000 $، وفقدان الخاص بك هو 2R.
& كوت؛ ولكن انتظر، & كوت؛ يمكنك ان تقول. & كوت؛ كيف يمكن أن يكون لدي خسارة 2R إذا كان مجموع المخاطر بلدي 1000 $؟ & كوت؛
حسنا، ربما كنت لا تبقي كلمتك عن أخذ خسارة 1000 $ وفشلت في الخروج عندما يجب أن يكون. ولعل السوق هبطت ضدك. خسائر أكبر من 1R يحدث في كل وقت. هدفك كمتداول (أو كمستثمر) هو الحفاظ على خسائرك عند 1R أو أقل. وارن بوفيه، والمعروف لكثير من العالم كما المستثمر الأكثر نجاحا، ويقول القاعدة رقم واحد من الاستثمار هو عدم فقدان المال. ولكن هذا ليس مشورة مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يحاولون خلق إطار خطر مجدية لتداولهم. بعد كل شيء، حتى وارين بوفيه الخبرات الخسائر. وهناك نسخة أفضل بكثير من حكمه سيكون & كوت؛ الحفاظ على الخسائر الخاصة بك إلى 1R أو أقل. & كوت؛
عندما يكون لديك سلسلة من الأرباح والخسائر معبر عنها كنسبة المخاطر والمكافأة، ما لديك حقا هو ما يدعو فان لتوزيع R - متعددة. ونتيجة لذلك، يمكن وصف أي نظام تجاري على أنه توزيع R-مولتيبل. في الواقع، سوف تجد أن التفكير في نظام التداول كما توزيعات R - متعددة يساعد حقا على فهم النظام الخاص بك ومعرفة ما يمكن أن تتوقع منهم في المستقبل.
إذن، ماذا یتعین علی کل ذلك القیام بالمتوقع؟ بسيط: متوسط ​​(متوسط ​​قيمة مجموعة من الأرقام) لتوزيع R - متعدد النظام يساوي توقعات النظام.
التوقعات يمنحك متوسط ​​قيمة R التي يمكن أن تتوقعها من نظام على العديد من الصفقات. وبعبارة أخرى، يخبرك المتوقع بمقدار ما يمكن أن تتوقعه في المتوسط، لكل دولار خطر، على عدد من الصفقات.
& كوت؛ في قلب جميع التداول هو أبسط جميع المفاهيم و [مدش]؛ أن نتائج الخط السفلي يجب أن تظهر توقعات رياضية إيجابية من أجل طريقة التداول لتكون مربحة. & كوت؛ & مداش؛ تشاك برانسكومب.
لذلك عندما يكون لديك توزيع الصفقات لتحليل، يمكنك النظر في الربح أو الخسارة الناتجة عن كل التجارة من حيث R (كم كان الربح والخسارة على أساس المخاطر الأولية الخاصة بك) وتحديد ما إذا كان النظام هو نظام مربح.
لنلق نظرة على مثال:
سعر الخروج الفعلي.
هذا & لدكو؛ النظام & رديقو؛ لديها 2R المتوقع، مما يعني أنه على المدى الطويل، يمكنك & لدكو؛ نتوقع & رديقو؛ فإنه لجعل مرتين ما خطر، استنادا إلى البيانات المتاحة.
يرجى ملاحظة أنه لا يمكنك الحصول إلا على فكرة جيدة عن توقعات النظام عندما يكون لديك ما لا يقل عن ثلاثين حرفا لتحليلها. من أجل الحصول على صورة واضحة حقا من النظام المتوقع، يجب أن يكون في الواقع ما بين 100 و 200.
حتى في العالم الحقيقي من الاستثمار أو التداول، والانتظار يخبرك صافي الربح أو الخسارة التي يمكن أن تتوقعها على عدد كبير من الصفقات وحدة واحدة. إذا كان المبلغ الإجمالي من المال المفقود أكبر من المبلغ الإجمالي من المال المكتسب، كنت خاسرا صافيا ولها توقعات سلبية. إذا كان المبلغ الإجمالي من المال المكتسب أكبر من المبلغ الإجمالي للمال فقدت، كنت الفائز الصافي ويكون لها توقع إيجابي.
على سبيل المثال، هل يمكن أن يكون 99 الصفقات خاسرة، كل يكلفك الدولار، لخسارة إجمالية قدرها 99 $. ومع ذلك، إذا كان لديك تداول فائز واحد بقيمة 500 دولار، فستحصل على ربح صاف قدره 401 دولار (500 دولار أقل من 99 دولار)، على الرغم من حقيقة أن واحدا فقط من الصفقات الخاصة بك كان الفائز و 99٪ من صفقاتك كانت خاسرة.
سنقوم بإنهاء تعريفنا للتوقع هنا لأنه موضوع يمكن أن يصبح أكثر تعقيدا بكثير.
كتب فان ثارب على نطاق واسع حول هذا الموضوع. انها واحدة من المفاهيم الأساسية التي يعلم. كما يمكنك أن تصبح أكثر وأكثر دراية R - مضاعفات، موقف التحجيم وتطوير النظام، وسوف تصبح التوقعات أسهل بكثير لفهم.
لتدبر بأمان فن التداول أو الاستثمار، فمن الأفضل أن تتعلم وفهم كل هذه المواد. قد تبدو معقدة في بعض الأحيان، ولكننا نشجعكم على المثابرة. عندما كنت فهم حقا والعمل على اتقان ذلك، وسوف المنجنيق فرصك في النجاح الحقيقي في الأسواق.
أفضل مكان لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع:
مقدمة في موقف التحجيم والتجارة؛ دورة التعلم الإلكتروني.
كيف يمكنك أن تقرر كم يجب عليك المخاطرة على تجارتك القادمة؟
المخاطر كثيرا، وكنت قد تفجير حسابك. المخاطر قليلة جدا وفوز كبير فاز و رسكو؛ ر حتى دفع لتناول العشاء الخاص بك.
الدكتور ثارب و رسكو؛ ق مقدمة في موقف التحجيم والتجارة؛ استراتيجيات تشمل الدورة التدريبية أنشطة التعلم السمعية والبصرية والتفاعلية التي تفسر هذا الموضوع معقد في شروط واضحة وسهلة الفهم. سوف تتعلم أساسيات استراتيجيات التحجيم الموقف والفرق الدراماتيكي أنها يمكن أن تجعل في النتائج الخاصة بك.
لأن الدورة هي مقدمة لوضع استراتيجيات التحجيم، فإنه يغطي المواد الأساسية، ويقدم بداية كبيرة في عملية فهم واستخدام المفاهيم ويشمل المواد على فهم التوقعات، بما في ذلك الأمثلة.
الكتاب دليل محدد لتحديد المواقع التحجيم يغطي مواد واسعة جدا ويذهب إلى عمق التقنية في العديد من المجالات. وكما يوحي اسمها، فإنه في الواقع نهائي تماما. ومع ذلك، فإن بعض الناس يجدون استراتيجيات تحديد المواقع الموقف ليكون موضوعا معقدا، ولها صعوبة في استيعاب وتطبيق الأفكار من الكتاب، لذلك وضعنا هذا بالطبع الإلكترونية لمجموعتين رئيسيتين من الناس: المتعلمين السمعية والبصرية الذين يتعلمون بشكل أكثر فعالية من وشكل تعليمي كامل من الميزات التفاعلية، وأولئك الذين ليسوا مهتمين حقا في الجوانب التقنية أعمق من استراتيجيات التحجيم الموقف ولكن ندرك أن مقدمة للموضوع لا تزال تساعد تجارتهم.
هذه الدورة مثالية للمهنيين مشغول الذين يحتاجون إلى وسيلة عملية لفهم المخاطر وكيفية الحفاظ على الخسائر إلى أدنى حد ممكن.
سوف تتعلم أيضا الكثير عن طرح التحجيم عندما كنت تلعب تحجيم تحجيم لعبة محاكاة. المستويات الثلاثة الأولى مجانية!
بقية المفكرات ثارب التفكير:
الكمال، القمار، والخسائر غير الضرورية، وعدم القدرة على سحب الزناد و هيليب؛.
هذه ليست سوى بعض من القضايا التي تتعامل مع التجار في الأسواق كل يوم. ما الذي يدفعنا إلى التفكير بهذه الطريقة وكيف يمكننا أن نتعلم أن نصبح تجارا أفضل وأكثر ربحا؟ & هيليب؛. اقرأ المزيد.
الجميع يبحث عن الكأس المقدسة في الأسواق. كيف تجد نظام التداول المثالي، الأسهم التي سوف تقلع أو أن الفائز واحد كبير مع اسمك على ذلك؟
هناك مئات، إن لم يكن الآلاف، من أنظمة التداول التي تعمل. ولكن معظم الناس، بعد شراء مثل هذا النظام، لن تتبع النظام أو التجارة تماما كما كان المقصود. لما لا؟ & هيليب؛ قراءة المزيد.
المخاطر بالنسبة لمعظم الناس يبدو أن مصطلح لا يمكن تحديده على أساس الخوف ونداش؛ وغالبا ما يساوي مع احتمال فقدان، أو الآخرين قد يعتقدون تورطهم في العقود الآجلة أو الخيارات هي & لدكو؛ محفوفة بالمخاطر. & رديقو؛ تعريف فان مختلف تماما عما يعتقده كثير من الناس & هيليب؛ اقرأ المزيد.
موضع التحجيم هو جزء من نظام التداول الخاص بك الذي يخبرك & لدكو؛ كم. & رديقو؛ كم عدد الأسهم أو العقود التي يجب أن تأخذها في التجارة؟ وضعف التحجيم الموقف هو السبب وراء كل حالة تقريبا من انفجارات الحساب و هيليب؛ قراءة المزيد.
بعد عدد من سنوات البحث موقف التحجيم والتجارة؛ استراتيجيات، وضعت الدكتور فان ثارب مقياس الملكية لنوعية نظام التداول الذي يسميه رقم جودة النظام أو سون. & هيليب؛. اقرأ المزيد.
السوق لا مدينون لك أو أي شخص ثروات كبيرة. ومع ذلك، فإن السوق، في بعض الأحيان، تثير عددا كبيرا من الأشخاص الذين يحققون مكاسب سهلة على ما يبدو (خلال الفقاعات وغيرها من مانياس) فقط لأخذهم بعيدا مرة أخرى. إذا كنت جادا في كونه تاجر جيد، ثم تحتاج إلى الاقتراب من ممارسة التداول مع نفس المستوى من الصرامة التي سوف تقترب أي المسعى على مستوى عال & هيليب؛ قراءة المزيد.
إذا لم تكن مشتركا بالفعل، فكر في الاشتراك في البريد الإلكتروني الأسبوعي لفان ثارب. كل أسبوع سوف تحصل المواد الإعلامية، نصائح التداول، وتحديث شهري على ظروف السوق من نوع. أيضا، سوف تحصل على أحدث الأفكار من فان قبل أي شخص آخر! لا توجد رسوم ونحن لا نشارك المعلومات الخاصة بك. انقر هنا.
فان ثارب، فان فان ثارب، فان ثاربيلارنينغ، بوسيتيون سيزينغ، و إيتم هي علامات تجارية لشركة إيتم، إنك في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
سون هي علامة تجارية مسجلة فيدراليا لشركة إيتم، Inc.

التوقعات التجارية: صيغة للأرباح الثابتة.
هناك أمران يجب على التجارة إذا كان يريد أن يكون مربحا & # 8230؛ تطوير وحافة وحجم الموقف بشكل صحيح.
هذا الأخير هو مشتق من قدرة المتداول على إدارة المخاطر. الأول يتكون من اثنين من المقاييس، والانتظار و R - متعددة.
في آخر مشاركة بعنوان "دليل متعمق لإدارة العواطف التجارية" أشير إلى مخاوف التداول الأربعة و 8 التحيزات المعرفية. ويمكن أن تساعد التوقعات وحسابات R-مولتيبل في بناء الثقة في التداول الخاص بك وأساس سليم للتفرع إلى أسواق أخرى.
تتكون الحياة من سلسلة من الحوادث العشوائية. فهم الاحتمالات يمكن أن تساعد على تحقيق التوازن بين الصعود والهبوط والسلالة العاطفية التي تأتي معها.
المراحل الخمس إلى استراتيجية تجارة مربحة.
وتتكون المراحل الأولى لاستراتيجية التداول المربحة من 5 مراحل أساسية، وهي كما يلي ...
1. تطوير الحافة.
2. اختبار الحافة الخاصة بك.
3. جمع البيانات التجارية (50-100 + الصفقات للبدء)
4. حساب البيانات ومراجعة الأرقام.
5. إذا كانت الأرقام منطقية، المضي قدما.
كما كنت ربما سمعت لي الحديث عن عدة مرات العلاقة بين التداول والبوكر. هذا المفهوم هو واضح بشكل لا يصدق في كتاب التجارة مثل كازينو من قبل ريتشارد فايسمان.
إن الإدراك الأكثر ربحية للتاجر هو عندما يمكن أن تبدأ في عرض كل تكرار في تجارتهم (وحياتهم لهذه المسألة) كمجموعة عشوائية من الأحداث. انها النتيجة فقط على مجموعة إحصائية أكبر أن يكون منطقيا. يجب تصغير ورؤية الغابة بين الأشجار.
و R متعددة من السهل أن نتذكر، R لتقف على المخاطر. الخطر الأولي الخاص بك على موقف يساوي 1R. العودة من خلال الصفقات الخاصة بك ونلقي نظرة عليها من حيث R.
على سبيل المثال، إذا كنت خطر 6 القراد على موقف وكانت النتيجة الناتجة ربح من 12 القراد، سوف تسفر عن كسب 2R.
ومع ذلك، إذا كان لديك خطر 6 القراد والنتائج التجارية الخاصة بك مع فقدان -3 القراد كنت سوف تسفر عن فقدان 0.5R.
النظر في الصفقات الخاصة بك من حيث R يعطي نظرة أكبر بكثير من المخاطر إلى مكافأة أن تفترض عند وضع الصفقات الخاصة بك. طريقة أخرى للنظر في المخاطر إلى مكافأة هو تحليل الصفقات الخاصة بك باستخدام متوسط ​​الفائز / متوسط ​​الخاسر. هذه النسبة هي الخطوة الأولى في حساب توقعك.
المزيد عن استخدام تطبيق R - متعددة يمكن العثور عليها في العضوية تعليمات التداول.
حاسبة التداولات التجارية.
كم يمكنك أن تتوقع أن تجعل في التجارة؟ هذا هو ما تخبرنا عنه معادلة التوقعات التجارية. هذه هي الصيغة التي استخدمها لحساب توقعات التداول ...
(متوسط ​​الفائز x معدل الربح) - (متوسط ​​الخاسر x معدل الخسارة)
يمكن أن يكون للتغير الصغير في أي من العوامل الأربعة (متوسط ​​الفائز أو معدل الفوز أو متوسط ​​الخاسر أو معدل الخسارة) تأثير كبير على نتائجك بعد 100 صفقة.
جريج ثورمان واثنين من الأدوات الرائعة في صفقة التداول صحيفة جداول البيانات، وآلة حاسبة التوقعات والحلول السحب. هذه هي اثنين من الأدوات العظيمة التي يمكنني استخدامها لحساب بسهولة التوقع، السحب، ونسب R - متعددة حيوية لنظام التداول الناجح.
الثقة هي نتيجة أدلة دامغة. إجراء البحوث الخاصة بك، والاختبار الخاص بك، والخروج إلى استنتاجاتك الخاصة يساعد على غرس هذه الثقة. بمجرد وضع استراتيجية مع توقع إيجابي تبدأ في التجارة مع الثقة واتخاذ كل الإعداد دون تردد.
مع العلم أن النظام الخاص بك يعطي موقفا إيجابيا يؤدي إلى أرباح متسقة مع مرور الوقت.
وهناك مورد كبير على التوقعات وحجم التحجيم هو كتاب الدكتور فان ثارب التجارة طريقك إلى الحرية المالية. انها واحدة من تلك الكتب الطباشير الكامل من شذرات والحكمة التداول.
حول تيم راسيت.
تيم هو تاجر بدوام كامل في العقود الآجلة والأسواق المالية ومؤسس إمينيميند. وهو أيضا شيكاغو الأرض الأصلية، راكب الدراجة النارية الجبلية تنافسية، مغامر، و أسو الشمس الشيطان.
رد واحد على & # 8220؛ توقعات التداول: صيغة للأرباح المتوافقة & # 8221؛
كتاب جيد آخر يمس على التوقع وطحن البيانات هو كورتيس الإيمان & # 8217؛ ق & # 8220؛ طريق السلحفاة. & # 8221؛
اترك رد.
أفكار إعداد الأهداف للتجار 12 ديسمبر 2017.
تد أميريتراد، وشركة و إمينيميند ليك هي شركات منفصلة، ​​غير منتسبة وليست مسؤولة عن الخدمات والمنتجات بعضها البعض.
تبقى محدثة.
يعلن عنه في:
قصتي التجارية.
&نسخ؛ 2018 إمينيميند. كل الحقوق محفوظة. التداول ينطوي على مستوى عال من المخاطر، وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. يجب أن تكون على بينة من المخاطر وتكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في أسواق العقود الآجلة. أنت تخسر كل أو أكثر من استثمارك الأصلي. لا تتاجر مع المال الذي لا يمكن أن تخسر أو المال الذي، إذا خسر، سوف تؤثر على نمط حياتك الحالي. هذا الموقع ليس التماس ولا عرض لشراء / بيع العقود الآجلة. لا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تمت مناقشتها على هذا الموقع. إن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول لا يعتبر بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية.

تحديد التوقعات في التداول الخاص بك.
يحتاج التجار إلى فهم قوي وواقعي لما يتوقعونه في المستقبل، وتحديدا ما يعودون يتوقعون أن ينتجوه من حيث الأرباح. أطلب من المتداولين طوال الوقت أي نوع من العائدات أو التعثرات التي يتوقعونها في حساباتهم، وعدد مفاجئ يقولون إنهم ليس لديهم فكرة أو يعطوني أهدافهم بدلا من العوائد المقررة على المدى الطويل. انهم يريدون أن تكون مربحة، ولكن لا يفهمون كيف سلسلة من الصفقات قد تؤثر على قيمة المحفظة الإجمالية. هذا النوع من التداول دون التوقعات والقواعد المخطط لها هو حاجز رئيسي للنجاح.
إذا ما هي المشكلة مع عدم معرفة ما يمكن توقعه؟
تجارة عشوائية.
العديد من التجار لديهم ميل للتداول العشوائي. هذه الأنواع من التجار ويبدو أن الصيد للفرص. قد يأخذون تجارة أو اثنين من شخص آخر رأوا في منتدى أو نشرة إخبارية، أو قد يكون مجرد دخول الصفقات دون إجراءات صارمة لمراقبة المخاطر في مكانها. لديهم ميل إلى "الانتظار ونرى ما سيحدث". عادة ما يحدث هو الأمعاء فترة مؤلم من التردد، وفقدان والإحباط.
سوء فهم تكاليف التداول.
المسألة الثانية التي يتعامل معها التجار هي عدم فهم تكاليف النظام أو الإستراتيجية. وعادة ما أشير إلى هذا "قصر النظر التاجر" أو "رؤية النفق". ويركز هؤلاء التجار على تجارة واحدة في وقت واحد ولا يفكرون في الغد، أو صفقات الشهر المقبل، ولا يفهمون التكاليف التي يمكن أن تؤثر على النتائج في طويل الأمد.
في هذا القسم سوف نتناول تلك القضايا، والسير من خلال عملية تطوير توقع دقيق لاستراتيجية التداول.
ما هو المتوقع؟
المتوقع هو ما يبدو. انها تساعدك على فهم كيفية الفائزين والخاسرين والمكاسب والخسائر تتعلق بعضها البعض على المدى الطويل. تساعدك هذه العملية على فهم ما يجب أن تكون عليه أرباح نظام التداول الخاص بك، وتساعد على التحقق من صحة باكتستينغ الخاص بك.
في هذا الدرس، سنقوم بتطوير التوقعات في ثلاث خطوات. أولا، سوف حساب الخاص بك الفوز والخسارة النسب. ثانيا، سوف حساب نسبة المكافأة إلى المخاطرة. وأخيرا، سوف تجمع بين الرقمين إلى نسبة التوقع. ستساعد هذه المعلومات على فهم ما يمكن أن تتوقعه في المستقبل.
خطوات لتطوير التوقعات.
1. حساب فوزك ونسبة الخسارة.
2. حساب المكافأة إلى نسبة المخاطر.
3. الجمع بين هاتين النسبتين إلى نسبة التوقع.
فوز ونسب الخسارة.
هذا هو عدد بسيط لحساب. أولا، من فترة الاختبار الخلفي، مجموع إجمالي عدد الصفقات التي كان من الممكن اتخاذها. بعد ذلك، اجمع عدد الصفقات الفائزة من تلك المجموعة. وأخيرا، تقسيم عدد الصفقات الفائزة من قبل عدد من الصفقات. هذا يمنحك نسبة الفوز الخاص بك. تخيل أن لديك استراتيجية أن كنت قد اختبرت أكثر من 150 الصفقات الإجمالية مع نسبة الفوز من 28٪. وهذا يعني أن النظام يؤدي إلى تجارة مربحة 28٪ من الوقت والخاسرين 72٪ من الوقت. وتحسب نسب الفوز والخسارة مثل هذا:
(42 مجموع الفائزين) / (150 مجموع الصفقات) = 28٪ نسبة الفوز.
100٪ & # 8211؛ (نسبة الفوز 28٪) = 72٪ نسبة الخسارة.
قد يبدو هذا منخفضا جدا، ولكن كما نواصل نرى أن هذا لا يعني أن النظام ليس مربحا.
مكافأة نسبة المخاطر.
هذا هو أيضا عدد بسيط نسبيا لحساب. وبالتالي، فإن المخاطر على نسبة المكافأة هي ببساطة متوسط ​​حجم تجارة مربحة مقسوما على متوسط ​​حجم تجارة خاسرة. تخيل أنه في استراتيجية التداول الخاص بك الفائزين هي 5 مرات أكبر من الخاسرين الخاص بك. وهذا سيجعل مكافأتك إلى خطر نسبة 5.
(500 $ حجم الفائز) / (100 $ حجم الخاسر) = 5.
نسبة التوقع.
عند هذه النقطة يمكننا الجمع بين هذين الرقمين لخلق نسبة التوقع. وهي عملية بسيطة لضرب نسبة المكافأة إلى المخاطرة (5) من حيث نسبة الصفقات الفائزة (28٪) وطرح نسبة الصفقات الخاسرة (72٪) والتي تحسب على النحو التالي:
(نسبة المكافأة إلى المخاطر x نسبة الفوز) & # 8211؛ نسبة الخسارة = نسبة التوقع.
بشكل سطحي، يعني هذا أنه في المتوسط ​​تتوقع أن تتراجع هذه الإستراتيجية .68 ضعف حجم الخاسرين. هذا مهم لسببين: أولا، قد يبدو واضحا، ولكنك تعرف على الفور أن لديك عائد إيجابي. ثانيا، لديك الآن رقم يمكنك مقارنته بأنظمة المرشحين الآخرين لاتخاذ قرارات حول تلك التي تستخدمها.
من المهم أن نتذكر أن أي نظام مع توقع أكبر من 0 مربحة باستخدام البيانات الماضية. والمفتاح هو إيجاد واحد من شأنه أن يكون مربحا في المستقبل.
يمكنك أيضا استخدام هذا الرقم لتقييم فعالية التعديلات على هذا النظام.
عوامل اخرى.
التوقع عامل مهم ولكن هناك ثلاثة اعتبارات أساسية من المهم أن نلاحظ عند تطويره:
1. تكاليف التداول هناك طريقة بسيطة للمساعدة على فهم أفضل لتأثير تكاليف التداول على النظام الخاص بك. تقليل المكاسب في الفائزين من قبل كمية من تكاليف التداول، وزيادة الخاسرين الخاص بالمثل. كما ذكرت في قسم سابق، فإنه من الجيد أيضا أن نفترض قدرا معينا من الانزلاق أثناء الدخول. وبعبارة أخرى، لا تفترض أبدا أن الأمور سوف تعمل تماما في الصفقات الخاصة بك.
2. بوسيتيون التحجيممن هنا تحتاج إلى البدء في العمل على فهم كيف يعمل التوقع مع التحجيم الموقف. قد تبدو نسبة التوقع جيدة، ولكن من دون تحديد الموقف المناسب والثابت (استخدام الرافعة المالية والهامش وحجم اللوت)، قد يكون أداءك الفعلي ضعيفا. وسوف نتحدث عن موقف التحجيم في مزيد من التفاصيل مرة أخرى.
3. النتائج التاريخية مقابل النتائج المستقبلية من المهم أن نشير إلى أنه عندما تقوم ببناء واختبار نظام مبدئي، فإنك تعتمد على بيانات قابلة للصعوبة. البيانات السابقة هي بالتأكيد مفيدة، وهذا هو البديل الأفضل عند تطوير فكرة. ومع ذلك، فإن الماضي ليس مؤشرا على ما سيحدث في المستقبل. لن ترى على الأرجح نتائج متسقة تماما مع ما شاهدته في الماضي خلال فترة الاختبار. انها فقط لا يحدث.
ولكن، بدلا من إبطال تحليل توقعاتك، أعتقد أن هذا يجعل الأمر أكثر أهمية.
التوقعات هي وسيلة رائعة لمقارنة وتحليل الاستراتيجيات وتعديلات الاستراتيجية. إنها عملية تحقق متينة من جدوى الاستراتيجية نفسها. إذا كانت نسبة توقعك سلبية، فعليك عدم التداول في الإستراتيجية.
كما أن التوقع يخدم غرضا مهما للتخطيط. أنا دائما مقارنة تطوير نسبة التوقع إلى قائمة ما قبل الطيران أن الطيار يستخدم قبل تقلع. إذا كنت قادرا على الإجابة على جميع الأسئلة المطلوبة لنسبة المتوقع ثم كنت قد فعلت بعض التخطيط الجيد. إذا كان أحد معاملات التداول الخاصة بك فارغ، أو مجرد تقدير، تحتاج إلى توطيده قبل تنفيذ على النظام الخاص بك.
يتم إنتاج هذه المقالة من قبل أسواق التعلم، ليك. يتم تقديم المواد المقدمة لك لأغراض تعليمية فقط. تم إنشاء المحتوى ويجري تقديمها من قبل الموظفين أو ممثلي أسواق التعلم، ليك. المعلومات المقدمة أو التي نوقشت ليست توصية أو عرضا أو التماس عرض من قبل أسواق التعلم أو الشركات التابعة لها لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي ضمان أو غيرها من المنتجات المالية أو تأييد أو تأكيد أي استراتيجية استثمار محددة. كنت مسؤولا مسؤولية كاملة عن قرارات الاستثمار الخاص. يجب أن يستند اختيارك للدخول في إستراتيجية استثمار أو استثمار بعينه فقط إلى أبحاثك الخاصة وتقييم المخاطر التي تنطوي عليها، وظروفك المالية وأهدافك الاستثمارية. لا تقوم أسواق التعلم والشركات التابعة لها بتقديم أو تقديم أو تقديم أي نصيحة أو رأي أو توصية بشأن مدى ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استثمار أو استراتيجية استثمار معينة.
أي أوراق مالية محددة، أو أنواع من الأوراق المالية، وتستخدم كأمثلة هي لأغراض العرض التوضيحي فقط. ولا ينبغي اعتبار أي من المعلومات المقدمة توصية أو التماسا للاستثمار في، أو تصفية، أمن معين أو نوع من الأمن.
يجب على المستثمرين النظر في أهداف الاستثمار، والرسوم، والنفقات، ومخاطر فريدة من نوعها من صندوق المتاجرة في البورصة (إتف) بعناية قبل الاستثمار. قد لا تكون صناديق الاستثمار المتداولة ذات العائد المرتفع والعادل مناسبة لجميع المستثمرين وقد تزيد من التعرض للتقلبات من خلال استخدام الرافعة المالية والمبيعات القصيرة للأوراق المالية والمشتقات وغيرها من استراتيجيات الاستثمار المعقدة. ومن المرجح أن يكون أداء هذه الصناديق مختلفا بشكل ملحوظ عن مؤشرها المعياري على مدى فترات تزيد عن يوم واحد، وقد يكون أداءها مع مرور الوقت في مقابل اتجاهها المعياري. يجب على المستثمرين مراقبة هذه الحيازات، بما يتفق مع استراتيجياتهم، بشكل متكرر يوميا. تتضمن نشرة المعلومات هذه وغيرها من المعلومات حول إتف ويجب الحصول عليها من المصدر. وينبغي قراءة نشرة اإلصدار بعناية قبل االستثمار.
يجب على المستثمرين النظر في أهداف الاستثمار والمخاطر والرسوم والمصاريف للصناديق المشتركة بعناية قبل الاستثمار. وتخضع الصناديق المشتركة لتقلبات السوق بما في ذلك احتمال خسارة أصل الدين. تتضمن نشرة اإلصدار هذه ومعلومات أخرى عن الصندوق وهي متاحة من المصدر. وينبغي قراءة نشرة اإلصدار بعناية قبل االستثمار.
الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. ويمكن الاطلاع على معلومات مفصلة عن المخاطر المرتبطة بالخيارات عن طريق تحميل خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة والمكملات (بدف) من شركة المقاصة الخيارات، أو عن طريق استدعاء شركة المقاصة خيارات في 1-888-أوبتيونس.

يوم استراتيجية التداول، المفاهيم، والأفكار العامة.
نشرها بلين رينكنسماير | آخر تعديل في 19 يناير 2018 | بابليشيد جان 19th، 2018.
هذه الصفحة هي صفحة أرشيف للعديد من ترادر ​​مايك & # 8217؛ s (ترادرميك) الأكثر قراءة على نطاق واسع بلوق المشاركات من 2004 و 2005 على التداول اليوم. تم إطلاق ترادرميك أصلا في عام 2003 من قبل مايكل سينيدزا. في يناير من عام 2018 تم الحصول على الموقع من قبل ستوكترادر.
تزايد ترادرميك.
مع مايك كونه خريج جامعة ستانفورد والتاجر بدوام كامل، وقال انه نما بسرعة ترادرميك في واحدة من الموارد الأكثر رئيس الوزراء للتجار المستقلين. كان له الدارمي سوق الأسهم و في تحليل متعمق للسوق من السهل أن نفهم، طازجة، وعلى الفور.
وبحلول منتصف عام 2006 كان الموقع يجذب عشرات الآلاف من الزوار وأكثر من 200،000 مشاهدة صفحة كل شهر. بحلول منتصف عام 2007 على الرغم من مايك كان مشغولا في جوانب أخرى، ولم يكن قادرا على نشر في كثير من الأحيان. كما تحطم السوق في عامي 2008 و 2009 استمر نشر في الانخفاض. بحلول عام 2018 نشر كان في موقف لا يزال.
في خريف عام 2018، بدأ بلين رينكنسماير، وهو مدون زميل ومروحة أصلية للموقع، مناقشات مع مايك حول نقل الموقع لإعادة إشعال النيران الأصلية. بحلول منتصف يناير 2018 تم التوصل إلى صفقة وتم بيع الموقع إلى ستوكترادر.
يوم التداول الأفكار.
أنا & # 8217؛ لقد كان يوم التداول حصرا لمدة ثلاثة أشهر تقريبا الآن. وكان التحول من التداول سوينغ تماما تجربة وأنا & # 8217؛ كان بضعة & # 8216؛ لمبة ضوء & # 8217؛ لحظات على طول الطريق كما كنت & # 8217؛ ليرة لبنانية انظر أدناه.
كان التبديل بالتأكيد الخطوة الصحيحة بالنسبة لي لجعل. أعتقد أن معظم الناس سوف يفاجأ على الأرجح لسماع لي أن التداول اليوم هو أقل إرهاقا بكثير من عقد الأسهم بين عشية وضحاها. أذكركم، لم أكن أبدا & # 8216؛ فقدت النوم & # 8217؛ بسبب بلدي بين عشية وضحاها يحمل ولكن انها & # 8217؛ ق شعور لطيف لتكون قادرة على بدء الصباح نقدا ولا يهتم ما السوق & # 8217؛ ق تفعل في العراء. واحدة من الأشياء التي امتصت أكثر حول التداول سوينغ كان يسير في خطوة الصباح ضد مواقفي. أنا أيضا استفد من القدرة على مجرد إغلاق الأشياء لليوم إذا كان السوق & # 8217؛ ق لا تعمل بشكل جيد. عندما كنت يتأرجح التداول أنا & # 8217؛ d عادة مجرد الجلوس هناك مشاهدة كل يوم في أيام من هذا القبيل لأنني كان بعض المواقف على.
كان أحد أكبر التغييرات بالنسبة لي هو تحويل بنية العمولة إلى & # 8216؛ للسهم الواحد & # 8217؛ أساس مقابل & # 8216؛ في التجارة & # 8217؛ هيكل كنت على سابقا. الآن أنا & # 8217؛ م دفع $ 0.006 / حصة بدلا من بلدي القديم 9.95 $ في التجارة. هذا التغيير يؤثر على تداولي بطريقتين. أولا، انها أسهل بكثير لكسر حتى (أو حتى لكسب المال). يمكن أن أفعل بسهولة $ 100 إلى 200 $ / يوم في العمولات مع 9.95 $ / هيكل التجارة (أن & # 8217؛ s أساسا 20 $ ذهابا وإيابا على الأسهم) مع هيكل العمولة الجديدة تلك الصفقات نفسها يمكن أن يكلفني جيدا تحت $ 40 اعتمادا على عدد من الأسهم. هيكل السهم الواحد يسمح لي أيضا على نطاق أو خارج المناصب دون الأرفف حتى المزيد من اللجان. بحيث جعلت من الأسهل بالنسبة لي أن تأخذ أرباحا جزئية أو لمجرد قطع & أمبير؛ تشغيل إذا رأيت خطر في الأفق.
شيء واحد أنا & # 8217؛ d أحب أن نلاحظ هنا هو أنني يجب أن تحول هيكل عمومي مرة أخرى عندما كنت لا يزال يتأرجح التداول. أعلن وسيط بلدي (سيبيرترادر) هيكل السهم الواحد في الخريف الماضي ولكن لم أكن أبحث في ذلك لأنني كنت أعرف أنني لم أكن & # 8217؛ التجارة بما فيه الكفاية سهم للتأهل لهذه الخطة. أنها تتطلب منك أن تتداول 40،000 سهم شهريا أو لديك لدفع رسوم $ 250. في أبريل / نيسان، فعلت الرياضيات في عمولاتي لعام 2004، وقد صدمت وأزعج أن أعلم أنني كنت قد خرجت إلى الأمام بخطة أخرى حتى لو دفعت غرامة قدرها 250 دولارا كل شهر. لذلك الدرس هنا هو القيام الرياضيات والحفاظ على تلك التكاليف إلى أسفل!
الرئيسية & # 8216؛ المصباح الكهربائي & # 8217؛ لحظة (ق) كان لها علاقة مع التحجيم الموقف، وإدارة المخاطر والقوة الشرائية. لقد أخبرتك بأنني الآن باستخدام نموذج المخاطرة المئوية لحجم مواضعي. جعلت من المنطقي بالنسبة لي عندما قرأت عن ذلك وحتى عندما بدأت استخدامه في التداول الحقيقي الحقيقي. ولكن لم يكن من الممكن أن يتداول يوم غوغل في إضاءة المصباح الكهربائي بالنسبة لي. أتذكر عندما قامت الشركة السعودية للكهرباء بتغيير متطلبات الهامش & أمب؛ قواعد لتجار اليوم قبل عدة سنوات. وكان جزء من التغيير أن التجار اليوم يمكن أن يكون 4 أضعاف الأسهم كما القوة الشرائية خلال اليوم. أنا لم أفهم أبدا لماذا أعطوا الناس الكثير من الهامش ولكن حتى أكثر من ذلك، وأنا كاندن & # 8217؛ تخيل الذين & # 8217؛ د يكون حمقاء بما فيه الكفاية لاستخدام هذا الهامش الكثير. حسنا الآن أحاول أن تكون أحمق في كثير من الأحيان.
الشيء الذي علمتني التجارة جوجل هو أنه إذا ذهبت بعد الأسهم عالية الثمن يمكنني وضع الكثير من المال للعمل. ما دام لدي توقف ضيق لا يزال خطر X في المئة من حقوق الملكية الخاصة بي في التجارة. هنا مثال على ذلك:
دعونا نقول هناك نوعان من الأسهم التي يتم إعداد إدخالات بالنسبة لي. واحد هو $ 8 / حصة (اسمحوا & # 8217؛ ق يطلق عليه أبك) والآخر هو 80 $ / حصة (شيز). للبساطة أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية أقول فقط أنني أريد أن خطر 200 $ في التجارة. لذلك دعنا نقول أن الإعداد الذي قدمه أبك يملي وقف 25 في المئة ووقف على شيز هو دولار واحد. من أجل المخاطرة فقط 200 $ على كل التجارة يمكنني شراء 800 سهم من أبك و 200 سهم من شيز. وهذا يعني أن لدي 6،400 $ بقيمة أبك و $ 16،000 بقيمة شيز. دعنا نفترض أن كلا السهمين يتحركان بنسبة 2٪. لذلك أنا & # 8217؛ جعلت فقط 128 $ مع أبك ولكن أنا & # 8217؛ في 320 دولارا في شيز. هذا هو 2.5 أضعاف الربح حتى لو كان خطر بلدي هو نفسه على كلا الحرفين.
نأمل أن ترى لماذا أنا & # 8217؛ م تحاول حقا أن تركز على الأسهم عالية الثمن الآن. أنا & # 8217؛ كان بالفعل بضعة أيام حيث أنا & # 8217؛ لقد استخدمت كل من بلدي القوة الشرائية خلال اليوم على حفنة من الصفقات. لم أكن أتخيل أبدا نفسي القيام بذلك قبل بضعة أشهر. التداول اليومي يسمح لي باستخدام المزيد من القوة الشرائية مقارنة مع تداول سوينغ، ولكن خطر بلدي هو في الواقع أقل بكثير مما كانت عليه عندما كنت سوينغ التداول.
كان قراري للبدء في الحفاظ على مجلة تداول مفصلة مساعدة كبيرة. (أعتقد أنني ينبغي أن تعطي أيضا الائتمان لإنجاز الأمور (غد) لإقناع لي أن كتابة الأشياء إلى أسفل يمكن أن يكون شيئا جيدا!) ذهبت خلال يونيو ومعظم يوليو مجرد كسر حتى. ولكني كنت ألاحظ المشاكل المتكررة في مجلدي بأنني & # 8217؛ د العمل على تصحيح. وكانت إحدى المشاكل هي أن أبدأ مواقف عندما كانت المؤشرات الرئيسية وغيرها من مؤشرات السوق العامة تقول لي أن أبقى. لقد عولجت ذلك بإضافة قواعد حول السوق & # 8216؛ لهجة & # 8217؛ إلى خطة التداول الخاصة بي. وكانت أكبر مشكلة كان لي الخروج من الصفقات الفوز في وقت قريب جدا. أود دائما دفع بلدي توقف حتى التعادل عندما أستطيع ولكن مجلت بلدي كان يصرخ في وجهي أنني كنت ضبط توقف بلدي بقوة جدا. ظللت الحصول على توقفت من الأسهم التي كان من شأنها أن تكون الفائزين كبيرة بالنسبة لي. ما لاحظته هو أن تلك الأسهم عادة ما يكون لديها خطوات قوية في أقل من 30 دقيقة أو نحو ذلك، وأنا دفع دفعاتي توقف فقط للحصول على توقفت ومن ثم الأسهم سوف تتحول مرة أخرى. لذلك أنا جعلت قاعدة أن أستطيع & # 8217؛ ر لمس توقف بلدي حتى 60 دقيقة على الأقل بعد دخول. بعد أسبوع واحد من إجراء هذا التغيير كان لي أكبر يوم لي منذ سنوات. و أنا ملاذ & # 8217؛ ر كان & # 8216؛ توقفت في وقت قريب جدا & # 8217؛ المشكلة منذ ذلك الحين.
بالنسبة لأولئك الذين يريدون بعض الأرقام & # 8212؛ توقعي منذ يونيو هو 0.23R، حيث R هو بلدي الأولي دولار للخطر في التجارة. أنا جعلت هذا التغيير إلى كيفية إدارة بلدي توقف في 21 يوليو. قبل ذلك اليوم كان متوقعي 0.09R، منذ ذلك التاريخ هو 0.40R. لذلك أشعر أنني بحالة جيدة عن التوقعات الإيجابية (والمتزايد) وأنا & # 8217؛ م العمل على الحصول على هذا العدد أعلى. نسبة فوزي هي 45.05٪ الآن. (نعم، كنت حقا يمكن أن تكون خاطئة في معظم الوقت ولا تزال كسب المال!) أما بالنسبة P & أمب؛ L، أنا & # 8217؛ م بزيادة 19٪ منذ يونيو حزيران. (لاحظ أن I & # 8217؛ لا تتداول أكبر وأنا كسب المزيد من المال، وأنا أحاول أن الحفاظ على مستوى الأسهم بلدي نفسه حتى إذا كنت إسقاط أقل من مستوى حقوق الملكية الأولية I & # 8217؛ سوف نعمل على العودة إلى حتى لو أنا & # 8217؛ 8217؛ م فوق هذا المستوى الأولي في نهاية الأسبوع أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية سحب الأموال الزائدة من الحساب.) وأود أن أضيف أن أغسطس كان شهر بطيء جدا. أنا & # 8217؛ كان 8 أيام مع أي الصفقات على الإطلاق.
وأخيرا، إليك بعض الكتب التي اكتشفت أنها مفيدة في إجراء هذا التحول إلى التداول اليوم:
فان K. ثارب & # 8217؛ s & # 8220؛ الحرية المالية من خلال التداول الإلكتروني الإلكتروني & # 8221؛ & # 8212؛ دون & # 8217؛ ر اسم عنوان هذا الكتاب يخدعك! هذا الكتاب ليس فقط للتجار اليوم، لديه بعض الاشياء العظيمة حول خلق خطة عمل للتداول وكذلك تغطية الموقف التحجيم، والموقع، والحفاظ على مجلة، الخ & # 8220؛ أدوات وتكتيكات ل دايترادر ​​ماستر: تقنيات معركة اختبار اليوم، سوينغ، والموقف التجار & # 8221؛ & # 8212؛ طن من المعلومات العظيمة في هذا الكتاب. I & # 8217؛ د انقلبت فعلا من خلال هذا الكتاب قبل سنوات و دن & # 8217؛ ر أعتقد الكثير من ذلك. كان ينصح بشدة لي لذلك قررت أن تعطيه فرصة ثانية. أنا & # 8217؛ م سعيد فعلت. بعض الكتب لمساعدتي في الحصول على رأيي الصحيح 🙂 & # 8212؛ واي أوف واريور ترادر ​​و ذي ترادينغ أثليت مارك دوغلاس & # 8217؛ s & # 8220؛ التداول في المنطقة & # 8220 ؛. أحاول الاستماع إلى مؤتمر نزع السلاح ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع للتأكد من عقلي يبقى الحق. 🙂
يوم التداول مفهوم: المتوقع.
من المحتمل أن يكون التوقع جنبا إلى جنب مع التحجيم الموقف أهم عاملين في نجاح التداول / الاستثمار. للأسف معظم الناس لم يسمع حتى من هذا المفهوم. من بين 30 أو حتى الكتب التجارية أنا & # 8217؛ قراءة فقط عدد قليل حتى لمسة على أي جانب من جوانب إدارة الأموال. فقط واحدة من تلك حفنة من الكتب ناقش المتوقع. بعبارات بسيطة، متوسط ​​التوقعات هو متوسط ​​المبلغ الذي يمكن أن تتوقعه للفوز (أو الخسارة) لكل دولار معرض للخطر. هنا & # 8217؛ s صيغة المتوقع:
التوقعات = (احتمال الفوز * متوسط ​​الفوز) & # 8211؛ (احتمال الخسارة * متوسط ​​الخسارة)
على سبيل المثال اسمحوا & # 8217؛ ق يقولون أن المتداول لديه نظام ينتج الصفقات الفوز 30٪ من الوقت. هذا التاجر & # 8217؛ s متوسط ​​الفوز شبكات التجارة 10٪ في حين فقدان الصفقات تفقد 3٪. إذا كان يتداول 10 آلاف دولار، فإن توقعه سيكون:
لذلك على الرغم من أن هذا النظام ينتج الصفقات الخاسرة 70٪ من الوقت المتوقع لا يزال إيجابيا، وبالتالي يمكن للتاجر كسب المال على مر الزمن. يمكنك أيضا أن ترى كيف يمكن أن يكون لديك نظام ينتج الصفقات الفوز في معظم الوقت ولكن سيكون له مأمول سلبي إذا كان متوسط ​​الخسارة أكبر من متوسط ​​الفوز:
في الواقع، هل يمكن أن يأتي مع أي عدد من السيناريوهات التي من شأنها أن تعطيك إيجابية، أو سلبية، المتوقع. الشيء المثير للاهتمام هو أن معظمنا سوف يشعر على نحو أفضل مع النظام الذي أنتج المزيد من الصفقات الفوز من الخاسرين. الغالبية العظمى من الناس سيكون لديهم الكثير من المتاعب مع النظام الأول أعلاه بسبب ميلنا الطبيعي أن تريد أن تكون على حق في كل وقت. ومع ذلك يمكننا أن نرى فقط من هذين المثالين أن نسبة الصفقات الفائزة ليست العامل الأكثر أهمية في بناء نظام. وكما يشير الدكتور فان ك. ثارب:
& # 8230؛ يجب أن يكون لنظام التداول الخاص بك توقعات إيجابية ويجب أن نفهم ما يعنيه ذلك. التحيز الطبيعي أن معظم الناس لديهم هو الذهاب لأنظمة الاحتمال عالية مع موثوقية عالية. ونحن جميعا نعطي هذا التحيز التي تحتاج إلى أن تكون على حق. نحن & # 8217؛ تدرس في المدرسة أن 94 في المئة أو أفضل a و 70 أو أقل هو الفشل. لا شيء أقل من 70 مقبول. الجميع يبحث عن أنظمة دخول موثوقية عالية، ولكن توقعه هو المفتاح. والمفتاح الحقيقي للتوقع هو كيف يمكنك الخروج من الأسواق ليس كيف تحصل في. كيف تأخذ الأرباح وكيف يمكنك الخروج من وضع سيئ لحماية الأصول الخاصة بك. المتوقع هو حقا المبلغ الذي & # 8217؛ ليرة لبنانية جعل على متوسط ​​لكل دولار خطر. إذا كان لديك منهجية تجعلك 50 سنتا أو أفضل لكل دولار خطر، أن & # 8217؛ s رائع. معظم الناس لا & # 8217؛ ر. وهذا يعني إذا كنت تخاطر 1000 $ أنك سوف تجعل في المتوسط ​​500 $ لكل التجارة & # 8211؛ أن يتم حساب الفائزين والخاسرين معا.
في & # 8216؛ التجارة طريقك إلى الحرية المالية & # 8216؛ الدكتور ثارب يحدد العناصر الأربعة التالية من التوقع (في نفس القسم من الكتاب الدكتور ثارب أيضا يناقش كيف يجب أن حجم الاستثمار رأس المال الخاص بك ونموذج موقف التحجيم الخاصة بك مع جنبا إلى جنب مع المتوقع، وأنا سوف نتحدث عن موقف التحجيم في آخر آخر، ولكن أنا أوصي قراءة ثارب & # 8217؛ ق كتاب لفهم شامل لهذه المفاهيم.):
الموثوقية، أو ما هي النسبة المئوية من الوقت لكسب المال. الحجم النسبي لأرباحك مقارنة بخسائرك. كلفة صنع التجارة. (العمولة والانزلاق) كم مرة تحصل على فرصة للتداول.
البند الرابع في تلك القائمة هو جانب مهم جدا وغالبا ما يتم تجاهلها من التداول. إذا كان لديك نظامان لهما نفس التوقع الإيجابي، دعنا نقول 100 دولار، فإن النظام الذي ينتج المزيد من الصفقات سيزيد من المال بمرور الوقت. على سبيل المثال، ينتج النظام A 3 صفقات أسبوعيا بينما ينتج النظام B 10 صفقات أسبوعيا. بعد أسبوع واحد فقط ب كان من شأنه أن يجعل 1000 $ في حين أن A فقط جعلت 300 $. وقد ناقش غاري B. سميث هذا من قبل:
أعتقد أن الإنصاف هو المخزون. في هذا الصدد، هدفي هو تحقيق أقصى قدر من الربح لكل دولار، ولكن الربح لكل دولار يوميا. في جوهرها، أحاول أن أقوم بتخصيص نسبة مئوية صغيرة على الإنصاف كل يوم، ولكن مركب هذا المبلغ في أسرع وقت ممكن.
وفي مقال آخر قال غاري:
س: ما الجانب من التداول أخذت لك أطول للتعلم؟
غس: I & # 8217؛ أرى وجهة نظري بأن حقوق الملكية الخاصة بي هي نفس المخزون من متاجر التجزئة. لا تقتصر أرباحك للقطعة على عدم تشغيل مستودعك مطلقا. كما أن دورانك لا يهم إذا كنت قد فقدت المال على كل عملية بيع. ما يهم هو الأرباح دوران الربح لكل قطعة.
هذا هو نفس المفهوم الذي أحاول تطبيقه على التداول الخاص بي. أبدأ مع $ 1 وتريد معرفة كيفية تحويل ذلك بسرعة إلى 10 $. معظم الناس يركزون على شراء الأسهم في 20 $ وبيعه في $ 40، ونادرا ما يهتمون كم من الوقت يستغرق منهم للقيام بذلك.
ومع ذلك، إذا كان خلال ذلك الوقت يمكنني شراء 10 $ 20 الأسهم وبيعها كل بنسبة 10٪، I & # 8217؛ م إلى الأمام إذا كنت لا تزال في مجمع الأسهم الخاصة بي.
ملامسة أهمية حجم الأسهم الخاصة بك وموقف التحجيم I & # 8217؛ ليرة لبنانية استخدام جزء من استعارة معركة كرة الثلج التي يستخدمها ثارب في كتابه:
تخيل أنك تختبئ وراء جدار كبير من الثلوج. شخص ما هو رمي كرات الثلج على الحائط الخاص بك، والهدف الخاص بك هو الحفاظ على الحائط الخاص بك كبيرة قدر الإمكان للحصول على أقصى قدر من الحماية.
وهكذا، فإن الاستعارة على الفور تشير إلى أن حجم الجدار هو متغير مهم جدا. إذا كان الجدار هو صغير جدا، وكنت كولدن 't تجنب الحصول على ضرب. ولكن إذا كان الجدار هائل، فأنت على الأرجح لن تحصل على ضرب. حجم الأسهم الأولي الخاص بك هو قليلا مثل حجم الجدار. في الواقع، قد تعتبر رأس المال الخاص بك البداية لتكون جدار المال الذي يحميك. وكلما كان لديك المزيد من المال، على افتراض أن جميع المتغيرات الأخرى (مكونات المتوقع المذكورة أعلاه) هي نفسها، والمزيد من الحماية سيكون لديك.
الآن تخيل أن الشخص رمي كرات الثلج في لك اثنين من أنواع مختلفة من كرات الثلج & # 8212؛ كرات الثلج بيضاء وكرات الثلج السوداء. كرات الثلج البيضاء هي قليلا مثل الصفقات الفوز. انهم ببساطة التمسك جدار الثلج وزيادة حجمها & # 8230؛.
تخيل أن كرات الثلج السوداء تذوب الثلوج وجعل ثقبا في الجدار يعادل حجمها. قد تفكر في كرات الثلج السوداء كما & # 8220؛ أنتيسنو. & # 8221؛ وهكذا، إذا ألقيت الكثير من كرات الثلج السوداء على الحائط، وسوف تختفي قريبا أو على الأقل لديها الكثير من الثقوب في ذلك. كرات الثلج السوداء هي الكثير مثل فقدان الصفقات & # 8212؛ أنها رقاقة بعيدا في الحائط الخاص بك من الأمن & # 8230؛
يستمر ثارب المشي القارئ من خلال سيناريوهات وإمكانيات مختلفة. مثل النظر في الأحجام النسبية من كرات الثلج من كل لون. ماذا يحدث لجدارك بعد أن ضرب من قبل بعض الصخور السوداء من الثلوج؟ أو النظر في كيفية معدل الذي ألقيت كرات الثلج يؤثر على الجدار. يمكنك أن ترى مدى أهمية كل جانب من جوانب التوقع هو فضلا عن أهمية كبيرة لكلا من كمية الأسهم (حجم الجدار الخاص بك) وموقف التحجيم (والتي سوف تحدد حجم كرات الثلج).
إن التوقع، وتحديد المواقع، وغيرها من جوانب إدارة الأموال هي أهم بكثير من اكتشاف نظام دخول الكأس المقدس أو المؤشرات. للأسف تقنيات الدخول هي حيث تركز الغالبية العظمى من الكتب ورؤساء الحديث اهتمامهم. هل يمكن أن يكون أكبر نظام قطف الأسهم في العالم ولكن ما لم تأخذ هذه المسألة إدارة الأموال بعين الاعتبار قد لا يكون لديك أي أموال اليسار لتجارة النظام. يجب أن يكون وجود نظام يمنحك توقعا إيجابيا في طليعة عقلك عند وضع خطة التداول.
موضع التحجيم.
يمكن أن يكون التحجيم في الموضع بشكل جيد أهم جانب من جوانب نظام التداول، ومع ذلك، مثل المتوقع، فإنه نادرا ما يتم تغطيتها في كتب التداول. يخبرك نموذج تغيير الحجم ببساطة & # 8216؛ كم & # 8217؛ أو & # 8216؛ كم كبير & # 8217؛ من موقف لاتخاذ. موقف التحجيم يمكن أن يكون العامل الرئيسي في ما إذا كنت أو لا البقاء في اللعبة أو ما إذا كانت المكاسب الخاصة بك ضخمة أو الحد الأدنى.
وقد أجرى الدكتور فان ك. ثارب تجربة تبين أهمية تغيير الحجم. في كتابه & # 8220؛ التجارة طريقك إلى الحرية المالية & # 8221؛ فان يعطي نتائج اختباره من أربعة نماذج مختلفة التحجيم الموقف. واختبر النماذج على نظام التداول نفسه، لذلك كان المتغير الوحيد هو التحجيم الموقف. وقد تم إجراء عمليات المحاكاة بقيمة أولية قدرها 1،000،000 دولار أمريكي، واستحوذت على 595 صفقة خلال فترة 5.5 سنة. وأنتجت النماذج نتائج مختلفة بشكل كبير:
والأسوأ هو النموذج الأساسي الذي اشترى للتو 100 سهم من الأسهم كلما أعطيت إشارة. هذا النموذج عاد 32،567 $ أو 0.58٪ سنويا. نموذج المبلغ الثابت: تداولت هذه الطريقة 100 سهم لكل 100،000 دولار في الأسهم. وعاد مبلغا قدره 237،457 دولارا أو ما نسبته 5.75٪ سنويا. نموذج النفوذ المتساوي: كان كل موقف في هذا النموذج 3٪ من حقوق الملكية. حتى في بداية المحاكمة كان كل موقف 30،000 $. وعادت هذه الطريقة إلى 231،121 دولارا. منوذج املخاطر املئوية: وفقا لهذا النموذج، مت حتديد حجم املراكز بحيث يكون التعرض املبدئي للمخاطر 1٪ من حقوق امللكية. لذلك مع 1،000،000 $ الأسهم سيكون الخطر الأولي 10000 $. حتى إذا كان وقف الأولي على التجارة $ 1 النظام سوف تتداول 10،000 سهم. وبالنسبة لوقف مبدئي قدره 50 سنتا فإن النظام سوف يتداول 20000 سهم، وما إلى ذلك. وعاد هذا النموذج 1،840،493 دولار أمريكي أو 20،92٪ سنويا. نموذج التقلب النسبي: تم تحديد حجم المواقف استنادا إلى كل تقلبات الأسهم & # 8212؛ كلما ازدادت تذبذب الأسهم كلما تم تداول عدد أقل من الأسهم. بالنسبة لهذه المواقف التجريبية كانت مربوطة عند تقلب 0.5٪ (مبدئيا 5000 دولار لكل موضع) & # 8212؛ لذا إذا كان متوسط ​​الأسهم الحقيقي هو 5 دولارات فإن النظام سوف يتداول 1000 سهم. هذا النموذج عاد 2،109،266 $ أو 22،93٪ سنويا.
يمكنك أن ترى مدى أهمية التحجيم الموقف من خلال تلك التجربة البسيطة. تذكر أن نظام التداول نفسه مع الفرق الوحيد هو حجم المواقف.
في الماضي عندما كنت يتأرجح التداول كنت مجرد تقسيم الإنصاف بلدي بنسبة 5 والتي من شأنها أن تحدد حجم موقفي. أردت أن يكون الحد الأقصى لمخاطري في التجارة 1٪ من حقوق الملكية الخاصة بي بحيث أتمنى أن أقصى خسارة لي لكل موقف كانت 5٪. ما زلت أفعل ذلك مع حسابي على المدى الطويل ولكن أنا & # 8217؛ م بجدية النظر في تغيير ذلك.
الآن بعد أن أصبح التداول أكثر أهمية بالنسبة لي لاستخدام نموذج المخاطر في المئة. أنا دائما أحب هذا النموذج ولكن لم أشعر بالراحة استخدامه عندما كنت عقد الأسهم بين عشية وضحاها. الآن بعد أن لا داعي للقلق حول الفجوات بين عشية وضحاها أشعر أفضل بكثير حول استخدام هذه الطريقة. انها تسمح لي لوضع الكثير من المال للعمل عندما يكون لدي دخول مع توقف ضيق. ولكن على الرغم من حقيقة أنني يمكن أن يكون 2 أو 3 مرات الكثير من المال في اللعب مقابل بلدي الموقف القديم التحجيم نموذج لا يزال بإمكاني الحفاظ على خطوري في التجارة صغيرة جدا. كما أنه أبقى لي من الصفقات التي كانت محفوفة بالمخاطر جدا لأنه يجبرني على النظر حقا إلى أين سيكون بلدي المحطة الأولية. وكثيرا ما تكون المحطة واسعة بحيث لا يمكنني شراء سوى حفنة من الأسهم حتى يصبح واضحا أن التجارة هو & # 8217؛ يستحق هذا الجهد. هذا الأسلوب يسمح لي أيضا لتحقيق المساواة بين المخاطر 1R بلدي في جميع الصفقات التي تساعد في حسابات بلدي التوقع.
في ما يلي بعض موارد ضبط الحجم:
بلدي جدول التحجيم موقف.
في اليوم الآخر ماركوس سأل أين يمكن العثور على جدول التحجيم موقف. أنا فقط تحميل الألغام في حالة أي شخص آخر يريد نسخة. انها لا شيء يتوهم على الإطلاق، وأنه & # 8217؛ ق استنادا إلى موقف خطر موقف التحجيم في المئة. فقط أدخل حقوق الملكية الخاصة بك والمبلغ الذي تريد المخاطرة في التجارة (معبرا عنها كنسبة مئوية، لذلك سيتم إدخال 1٪ كما 0.01) على الصف 2.
تحميل صفحتي جدول بيانات التحجيم. انظر أيضا، ستوكترادر ​​& # 8217؛ ق مجلة التجارة أداة وتراديرفو عن حل مدفوعة الأجر.
الطريقة التي أستخدمها هي إدخال أرقام الدرجات ووقف الخسارة) بالسينت (في العمودين أ وب. سيظهر عدد األسهم المتداولة في العمود ج) مقربة إلى أقرب 25 سهم (. وهناك طريقة أخرى، وهي الأفضل على الأرجح، هي أن يكون & # 8216؛ أدخل & # 8217؛ و & # 8216؛ إكسيت & # 8217؛ الأعمدة التي ثم حساب المحطة وبالتالي القضاء على أي خطأ بشري في معرفة المحطة (الذي أفعل مرة واحدة في حين).
بدلا من ذلك، يمكنك فقط استخدام جدول البيانات كجدول بسيط، سرد مختلف مبالغ التوقف وعدد المقابلة من أسهم.
هناك روابط للآخرين، على الانترنت، موقف الآلات الحاسبة التحجيم في موقفي التحجيم تعليقات مزيد من الصفحة.
انضم إلى أكثر من 22،000 مستثمر.
تلقي أسبوعي المستودعات السوق مباشرة في صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك!
سجل، مخزن، وتحليل الصفقات الخاصة بك.
سوق الأسهم الدارمي.
الانضمام إلى أكثر من 22،000 المستثمرين والاشتراك اليوم لدينا النشرة الإخبارية الأسبوعية المجانية.
الأكثر شعبية.
آخر المستجدات السوق.
& كوبي؛ 2018 راينك ميديا ​​غروب ليك & ميدوت؛ كل الحقوق محفوظة.